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Two-sided eigenvalue estimates for subordinate processes in domains

Journal of Functional Analysis, no. 1 (2005): 90-113

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摘要

Let X={Xt,t⩾0} be a symmetric Markov process in a state space E and D an open set of E. Denote by XD the subprocess of X killed upon leaving D. Let S={St,t⩾0} be a subordinator with Laplace exponent φ that is independent of X. The processes Xφ≔{XSt,t⩾0} and (XD)φ≔{XStD,t⩾0} are called the subordinate processes of X and XD, respectively. U...更多

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