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Estimators of long-memory: Fourier versus wavelets

Journal of Econometrics, no. 2 (2009): 159-177

被引用82|浏览11
EI

摘要

Semi-parametric estimation methods of the long-memory exponent of a time series have been studied in several papers, some applied, others theoretical, some using Fourier methods, others using a wavelet-based technique. In this paper, we compare the Fourier and wavelet approaches to the local regression method and to the local Whittle meth...更多

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