基于CreditMetrics模型评估银行信贷的信用风险
Reformation & Strategy(2008)
摘要
随着市场竞争日趋激烈,金融风险管理显得越来越重要。文章首先论述CreditMetrics模型的建模逻辑过程及其特点;基于风险价值(var)概念进行蒙特卡罗模拟,计算得出某商业银行信贷数据的核心参数:信用风险转移矩阵、门槛率、违约回复率以及最终的风险价值,进而利用这些参数测算出该商业银行贷款的风险等级及其分布。
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关键词
value at risk,Credit Metrics Model,Montcarlo Method,credit risk
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