Über die Anwendbarkeit eines neuen Fluktuationstests für Korrelationen auf Finanzzeitreihen

AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, Volume 6, Issue 3-4, 2013, Pages 87-103.

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EI

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Wir untersuchen einen neuen Fluktuationstest auf konstante Korrelationen bezüglich seiner Eigenschaften und möglicher Anwendungen im Finanzsektor. Dabei werden durch eine Simulationsstudie einerseits seine Eigenschaften selbst und Unterschiede im Vergleich zu einem älteren Standardverfahren untersucht. Andererseits wenden wir den Test auf...More

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