大类资产配置中各类资产最优代表选择的研究
Financial Theory and Practice（2017）
Abstract
目前有关资产配置的理论和实践研究中,对资产类代表的研究并不清楚.大部分研究都是采用常用的和被普遍认可的指数来代表某类资产,但是同一个资产类有很多类似的指数,选取哪个指数作为该类资产的代表缺乏理论依据和实证分析.可以使得投资组合结果最优的指数是资产的最优代表,所以通过分析各类资产的常用指数所可能构成的投资组合的收益和夏普比率来确定代表每类资产的指数.在中国市场、美国市场和全球市场分别找到了权益类资产、固定收益类资产和大宗商品类资产的最优代表指数.对资产配置理论的资产类别分析有一定的贡献,也给投资者提供了资产配置中各类资产的追踪标的的理论依据.
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