Self-Normalization, Sample Autocorrelations and the ExtremogramThomas Mikosch,Olivier WintenbergerSpringer Series in Operations Research and Financial Engineering Extreme Value Theory for Time Series（2024）被引用0|浏览2上传PDF原文链接分享引用加入学术空间AI Read Science数据免责声明页面数据均来自互联网公开来源、合作出版商和通过AI技术自动分析结果，我们不对页面数据的有效性、准确性、正确性、可靠性、完整性和及时性做出任何承诺和保证。若有疑问，可以通过电子邮件方式联系我们：report@aminer.cnChat Paper正在生成论文摘要
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