中国居民消费价格指数的动态结构研究及中美量化比较
Jouranl of Applied Statistics and Management（2019）
摘要
本文提供了一个对中国居民消费价格指数(CPI)的系统分析,包括CPI的动态结构和可预测性,以及中美CPI的量化比较.尽管中美CPI的构成和动态结构有所不同,但二者都可由S-ARIMAX模型很好地刻画,此模型能够准确量化中国CPI的春节效应以及其他突发事件对中美CPI的影响.我们发现中国CPI有显著的季节性和春节效应,且比美国CPI有更强的可预测性.此外,中国CPI的短期预测可以通过扩散指数(Diffusion Index)方法得到进一步提高.
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