我国证券市场波动风险预警模型研究
Financial Theory and Practice（2017）
摘要
通过对我国证券市场波动性进行线性和非线性的分析,证实了我国证券市场具有聚集效应、时变性和持续性等波动性特征.反映出我国证券市场具有明显的ARCH效应,结合动态风险预警方法,应用GARCH类模型构建VaR我国证券市场的风险预警模型.通过检验,证实了该风险预警模型适用我国证券市场波动风险预警.
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