体制转换下基于Copula方法的沪深股市相关性研究

MODERN BUSINESS（2009）

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摘要

本文基于体制转换的大背景下采用变结构Copula方法来研究中国沪深两市的相关性,其优越性一方面表现为体制转换更接近中国金融市场波动的事实,同时也大大提高的运算的质量,另一方面,使用变结构Copula方法保证了沪深两市的相关关系的精确性.

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