海外油气项目汇率风险量化研究——基于VaR模型
Project Management Technology（2018）
摘要
对于海外油气项目,由于生产经营过程中通常采用多种货币,汇率变化的不确定性增加了项目投资决策的难度.在前人研究的基础上分析了汇率变化对项目投入产出的影响,采用蒙特卡罗方法模拟了未来一段时间的汇率变化,建立了多币种的折现现金流模型,通过VaR指标量化了项目的经营风险.借助两个案例,分析了考虑汇率影响和不考虑汇率影响两种情形下的投资决策,结果表明,不考虑汇率影响可能导致错误的投资决策.最后针对汇率变化对项目经济性的影响,提出相应的建议.
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