Prozesu Estokastikoak Fisikan Eta Ekonomian: Higidura Browndarretik Finantza-Merkatuen Ereduetara

Azken hamarkadetan, ikerkuntza-talde anitzek, fisikan garatutako metodoak erabili dituzte merkatuen portaera aztertzeko. Izan ere, merkatuetako ezaugarri estatistiko sinple batzuen unibertsaltasuna nabarmena da: eskala-menpekotasunik gabeko fenomenoak antzeman daitezke (itzulkinen probabilitate-banaketetan, adibidez), fisikako hainbat esparrutan agertzen diren gisan. Hala, fisikarientzat, ekonomia ikertzea, ongi definitutako sistema konplexu bati buruzko datu ugari aztertzea bilakatu da. Aztertze-metodologia garrantzitsuenetariko bat, adibidez, prozesu estokastikoak erabiltzean datza. Izan ere, fisikan, ezaugarri unibertsalak dituzten sistema konplexu batzuen kasuan, eredu deterministak ez dira baliagarriak. Bi esparruen arteko paralelismotik, hortaz, ikuspegi estokastikoa ekonomiaren esparruan sartzea, eta merkatu estokastiko bat ereduztatzea zilegi litzateke. Hau da, kontzeptu matematiko beraz baliatuz, posible da eredu fisiko eta ekonomiko bat independenteki sortzea.