基于主成分分析与因子分析的开放式公募基金评价模型

随着公募基金数量与基金管理人的增加,基金市场也存在基金业绩分化的现象.为此,本文基于主成分分析与因子分析建立基金业绩评价与推荐模型,从基金的收益水平和风险程度两方面进行综合分析.首先,通过计算基金的日均收益率、超额收益率和夏普比率作为基金的收益指标,通过计算基金的最大回撤值、标准差作为基金的风险指标.其次,使用SPSS软件,对指标进行主成分分析、因子分析,构建因子得分矩阵计算综合得分排名,并作出推荐.最后,通过matlab工具箱建立建立多元线性拟合模型对基金未来一年的表现进行预测.