受观察噪声影响的不可料非线性滤波方程及线性滤波稳定性
Acta Mathematica Scientia（2023）
摘要
针对一类不可料信号过程噪声与观察过程噪声相关的非线性系统,借助信息域扩张方法,将该系统转化为关于扩张信息域相适应的更高维系统,然后导出高维适应系统的Zakai方程和Kushner-FKK方程及其在线性情况下的显式解.作为应用,得到一类不可料常系数线性系统滤波的渐近稳定性.
更多关键词
Anticipative nonlinear system,Non-linear filtering,Zakai's equation,Kushner-FKK's equation,Asymptotic stability of linear filtering
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