在数字化转型浪潮中,商业银行越来越依靠大数据、人工智能和大模型等技术的结合,通过建立各类模型来实现智能获客、产品定价、风险内控、自动化决策等.模型的广泛应用一方面显著改善了客户体验,有效提升了管理精细化,大幅降低了内部管理成本;但与此同时,模型的广泛使用所带来的风险也在不断上升.本文针对模型风险日益上升的痛点问题,在梳理模型风险管理和监管经验的基础上,深入分析了模型潜在风险对管理形成的相关挑战,包括模型管理机制模糊、模型设计复杂、模型偏差易于衍化、模型基础设施薄弱、模型管控零散、模型人才匮乏等.本文尝试设计了模型风险管理的逻辑框架,从管理原则、业务场景、方法手段、模型数据等方面,搭建了体系化管理方法,并给出模型风险管理监管的改进建议,为数字化转型背景下商业银行的模型管理和风险防范提供了有益思路.

在数字中国建设过程中,数字经济的发展极为重要,商业银行数字化转型则是数字经济发展中不可或缺的一个环节.在客户体验提升和金融科技创新的双轮驱动下,如何通过对大量有效数据的探索分析实现传统银行业务的流程重塑,如何构建与互联网经济环境相匹配的客户服务能力,将成为商业银行数字化转型的战略重点.

数字货币正在成为重构国际支付结算体系的重要力量,各央行正积极研发批发型央行数字货币,以应对其他私人数字货币和稳定币的挑战.本文对通过央行数字货币进行跨境支付的两种较为成熟的技术实现方式(即"货币桥"的走廊网络方案和Jasper-Ubin项目的哈希时间锁定协议方案)进行了比较分析,并给出了对应政策建议.

数字浪潮汹涌澎湃,数字经济蓬勃发展,数字时代已然来临,中央银行数字化自然也在其列.党的二十大报告提出"加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群"的任务.2023年"两会"后出台的《党和国家机构改革方案》,不仅进一步阐明数字经济重要性,更指明金融监管改革的方向,意味着金融监管将更加权威、全面、穿透、严格.现代中央银行作为最重要的金融监管部门,既要承接数字化变革和金融监管部门改革的政治任务,又要顺应和面对金融科技的蓬勃发展和金融行业的数字化转型,因此现代央行自身的数字化也已经箭在弦上.

近年来,全球新冠肺炎疫情扑朔迷离,地缘政治冲突此起彼伏,主要国家经济衰退低迷,贸易争端和保护主义层出不穷,能源和粮食危机如影随形,多国民众都在承受着通货膨胀、货币贬值和能源短缺的痛苦.纵观全球百业颓废,经济不振,然而金融科技却是一枝独秀,发展迅猛."人人在线、万物互联"成为时代特征,数字经济、数字金融、数字社会、数字政府、数字产业、数字企业、数字员工等陆续粉墨登场,或虚实一致或虚实分离或虚实融合,均以不同的变形和姿态,与现实世界或异轨并存,或并轨渗透,呈现出多姿多彩的元宇宙的时空形态.

在数字经济发展的时代大势之下,央行数字货币将成为各国货币体系不可或缺的组成部分.数字经济不仅催生出移动支付,给现有支付体系和货币体系带来大幅变革,同时也推动了各类私人数字货币(如比特币、Libra等)的诞生,给各国的货币主权带来重大挑战.为了满足社会对安全普惠的新型支付基础设施的需求,同时为了维护货币主权,增强宏观调控能力,各国央行均推动了央行数字货币的研发.据国际清算银行(Bank for International Settlements,简称BIS)报告,2020年末86％的央行已开展了数字货币研究.

近年来,元宇宙已成为风靡世界的热点概念.随着5G/6G、人工智能、区块链、云计算和虚拟现实等技术的蓬勃发展,元宇宙为人类踏入虚拟世界的梦想照进现实提供了技术支撑.自2021年以来,国内外科技巨头纷纷入场布局,元宇宙已真正进入实质性探索阶段.元宇宙相关话题在科技界乃至社会学界均引发了广泛讨论,各类研究也因此展开.目前,业界对元宇宙的起源、现状有较为清晰的认识,但关于元宇宙的未来、元宇宙孕育的产业和其背后更深层次的经济、法律、伦理等方面则尚存分歧、众说纷纭.本文从元宇宙与银行数字化转型的角度,提出要广泛融合元宇宙思维和技术丰富银行的经营形态,同时积极探索元宇宙经济与金融认知银行的角色定位.

作为中国国际化程度最高的银行之一,如何实现集团客户在全球范围内的统一服务、统一授信和统一管理,是中国银行发展中面临的重要问题.如何更好地实施集团综合经营战略、满足多元化服务要求,也是中国银行行业发展和风险管理的重点工作.面对全球化、集团化、多元化发展的要求,中国银行迫切需要打造出更加专业化、更加智能化的风险控制体系.从2015年起,经历一年时间的建设,中国银行终于成功投产了中银集团全额度管控系统.该系统覆盖境内外分支机构及8家附属机构,开创了中国银行历史上首次实现全球机构一并投产的先河,初步实现了人控向机控的转变.在2017年银行科技发展奖评选中,中银集团全额度管控系统荣获了一等奖.

2015年3月,两会提出的“互联网+”计划指明了互联网与传统产业进行深度融合的产业调整发展方向,而“互联网+银行”也成为互联网金融深化改革的具体承载.商业银行风险管理作为银行稳健发展的核心竞争力之一,在“互联网+银行”的趋势下需要思考如何深度嫁接互联网技术进行变革.在简要梳理文献资料的基础上,本文深入分析互联网技术对传统商业银行风险管理的深远意义,探讨商业银行风险管理的现实差距,指出传统商业银行风险管理向“互联网+银行”方式下的风险管理模式的突破路径,为传统商业银行风险管理在新常态下实现变革发展提供理论分析和实践参考.

互联网金融发展日新月异,日益侵蚀着传统商业银行的领地.201 5年3月两会提出的“互联网+”计划,指明了互联网与传统产业进行深度融合的产业调整发展方向.本文在综合梳理互联网金融最新研究成果的基础上,深入分析了“互联网+银行”的创新探索模式,全面评估新兴互联网金融对传统商业银行存款、贷款和支付结算等业务的冲击影响,分析传统银行与“互联网+银行”的现实差距,并给出传统商业银行向“互联网+银行”转型发展的路径选择,为传统商业银行在新常态下实现变革发展提供参考.

近年来,银行业收入的高增长以及今年来的增长乏力情形受到各界高度关注.影响银行业收入增长的因素是多方面的:内部因素主要与各银行的自身经营管理水平、资产业务结构、主要客户结构、战略路径取向等密切相关;外部因素主要与宏观经济金融环境、利率汇率状况、国家政策调控等密切相关.而利息净收入是构成银行收入来源的主要部分,在我国利率市场化尚未完全形成的整体背景下,央行利率变动仍然是影响银行业利息净收入的首要外部因素.本文基于我国上市银行利息净收入的面板数据,通过面板数据模型分位数回归来研究中央银行的存贷款利率变动对于上市银行利息净收入增长的影响情况,并结合美国央行利率对其银行业利息净收入的相应影响来进行两国差异比较分析,以期为解释经济新常态下银行业收入增幅锐减提供观察视角,为相关政策研究提供分析和依据.

Various fatal cases have constantly happened in domestic commercial banks recently, which attributes to the deficiency of internal control systems for the commercial banks. According to the connotation of internal control systems, systematic analysis on the macro and micro components can promote effectively the construction of internal control systems of commercial banks in reality. This paper puts forwart that the macro components include the economic development level, the extent of the financial deepening, the banking regulatory system and the banking market environments, whereas the micro factors consist of the effective structure of corporation governance, scientific decision-making systems of enterprises, rigorous regulation of business operation, integrated assessment and encouragement system, regular auditing and inspecting work and prompt information monitoring system.

在国家宏观调控趋势加强的前提下,"高污染高能耗"产业的相关风险进一步凸显,并极有可能成为下一阶段国家宏观调控的着力点之一.充分考察我国当前能源供求现状和该类产业的发展状况,综合国家相关政策动态透射出的趋势迹象,分析该类产业的相关基本特征,为商业银行授信的风险管理政策提供若干理论思路.