基于个人信贷数据的高维、稀疏和部分敏感特征被加密了的特性,设计了基于特征工程的个人信用风险评估组合模型.首先在特征选择和特征衍生基础上,分别基于算法差异和特征扰动建立了XGBoost1、Lightgbm1、XGBoost2和Lightgbm2四个单一模型;其次根据单一模型的综合性能确定权重,构建了个人信用风险评估的线性组合模型;最后应用该组合模型对某银行提供的个人信贷大数据进行挖掘,结果表明基于特征工程的组合模型能显著提升个人信用风险评估的预测性能.

本文针对小微企业的经营能力无法被有效认识的问题,基于交易数据构建了小微企业经营能力的动态综合评价体系.首先,本文将小微企业的交易数据作为评价小微企业经营能力的数据来源;其次,考虑到小微企业经营周期较短的特点,本文在已有动态综合评价方法的基础上,作出了考虑多个时间窗口的改进;最后,通过实证分析证明了基于交易数据探索小微企业的经营能力的有效性.

在特征选择和特征衍生的基础上,分别基于特征扰动和XGBoost与Lightgbm的算法差异建立了四个单一模型;利用单一模型性能确定权重,构建了个人信用风险评估的线性组合模型.实证分析发现,有衍生特征的四个单一模型的AUC和KS均优于无衍生特征的四个单一模型,有衍生特征组合模型的AUC和KS均优于无衍生特征组合模型.实证结果表明,基于特征衍生的组合模型能显著提升个人信用风险评估的预测性能.

随着生活水平的提高以及教育体制的改革,大学生旅游群体日益壮大,针对大学生这一细分市场开发旅游产品势在必行.以南京市在校大学生为研究对象,通过问卷调查发现,大学生旅游意愿强烈,单次旅游消费以1001～2000元为主,旅游消费行为较为理性,受家庭经济状况影响较大.针对大学生旅游消费现状,从准确定位需求、多渠道营销和合理定价三个方面为企业开发旅游市场提出建议.